Forex Volatility Formula

Cálculo da volatilidade histórica Esta página é um guia passo a passo sobre como calcular a volatilidade histórica. Exemplos e fórmulas do Excel estão disponíveis na Calculadora e Guia de Volatilidade Histórica. Embora você tenha ouvido sobre o conceito de volatilidade histórica muitas vezes, há confusão quanto à forma como a volatilidade histórica é calculada. Se você estiver usando vários programas de gráficos diferentes, é provável que você obtenha valores de volatilidade históricos ligeiramente diferentes para a mesma segurança com as mesmas configurações com diferentes softwares. O seguinte é a abordagem mais comum 8211 calculando a volatilidade histórica como desvio padrão dos retornos logarítmicos. Com base nos preços de fechamento diários. O que a volatilidade histórica é matematicamente Ao falar sobre a volatilidade histórica dos valores mobiliários ou os preços de segurança, nós realmente significamos a volatilidade histórica dos retornos. Parece uma distinção insignificante, mas é muito importante para o cálculo e a interpretação da volatilidade histórica. Matematicamente, a volatilidade histórica é o desvio padrão (geralmente anualizado) dos retornos. Se você sabe como calcular o retorno em um período específico e como calcular o desvio padrão, você já sabe como calcular a volatilidade histórica. Se ainda não tiver certeza, segue um guia passo a passo detalhado. Decidindo os Parâmetros Existem 3 parâmetros que precisamos definir: O período básico (para o qual calculamos retorna no início), freqüentemente, 1 dia é usado. Quantos períodos insere o cálculo (bem, consulte isso como n), geralmente 20 ou 21 dias ( O número de dias de negociação e, portanto, o número de períodos básicos em um mês) Quantos períodos há em um ano (isso é usado para anualizar a volatilidade no final) Na pesquisa Macroption eu uso principalmente 1 dia (retornos diários ), 21 ou 63 dias (representando 1 mês ou 3 meses) e 252 (dado que existem, em média, 252 dias de negociação por ano). Não é tão importante se você usa 20 ou 21 dias, ou 252 ou 262 dias. Muito mais importante é que você use os mesmos parâmetros de forma consistente, então seus resultados serão comparáveis. Passo 1: Calculando Devoluções Primeiro, precisamos calcular o retorno composto continuamente de cada período. No nosso caso, calcularemos as devoluções do dia-a-dia para cada um dos 21 dias (nossa n21): no registro natural C n preço de fechamento C n-1 preço de fechamento do dia anterior Etapa 2: Desvio Padrão dos Retornos Em seguida, nós Precisa calcular o desvio padrão dos retornos que obtivemos no passo 1. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é o desvio quadrático médio da média (se você não está familiarizado com isso, aqui pode ver uma explicação detalhada de Variação e cálculo de desvio padrão). Primeiro, calcule a média dos retornos que obtivemos no passo 1: em seguida, calcule o desvio quadrado da média para cada um dos retornos: Calcule a média dos desvios quadrados, resumindo-os e dividindo por n-1 (no nosso caso 21 1 20). Estamos dividindo n-1 em vez de n. Uma vez que estamos calculando o desvio padrão da amostra (estamos estimando o desvio padrão de uma amostra se não familiar, veja a diferença entre a população e o desvio padrão da amostra). Nota: Esta é a variância dos retornos. Calcule o desvio padrão da raiz quadrada da variância. A fórmula completa, portanto, é: Nota: Pode parecer assustador, mas acabamos de adicionar uma raiz quadrada à fórmula anterior. O número que recebemos agora () é a volatilidade histórica de 1 dia. Anualizando a Volatilidade Histórica A única coisa que resta é anualizar a volatilidade. Fazemos isso multiplicando a volatilidade de 1 dia pela raiz quadrada do número de dias (negociando) em um ano em nossa raça quadrada caseira de 252. O resultado é a volatilidade anualizada. Calculando a volatilidade histórica no Excel Na prática, calcular a volatilidade histórica manualmente seria muito demorado (e propenso a erros). Mas é muito fácil no Excel. Na verdade, você faz todo o passo 2 com a função de desvio padrão (use STDEV. S para desvio padrão da amostra). Calculadora de volatilidade histórica Você pode baixar a Calculadora de histórico de volatilidade do Excel da Macroption. Você pode usá-lo para seus próprios cálculos, usando seus próprios dados de mercado ou baixando dados automaticamente do Yahoo Finance para obter um símbolo que você selecionar. A Calculadora também pode fornecer resultados para outro método de cálculo de volatilidade histórica muito popular, o método de zero zero (ou não centrado), que difere ligeiramente do descrito acima. Existe um guia de PDF que vem com a calculadora. Explica todos os cálculos e funções em detalhes. Ao permanecer neste site e usando o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concorda com o Contrato de Termos de Uso, como se você o assinasse. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você não concorda com nenhuma parte deste Contrato, deixe o site e pare de usar qualquer conteúdo Macroption agora. Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, desatualizadas ou erradas. A Macroption não é responsável por quaisquer danos resultantes da utilização do conteúdo. Nenhum conselho financeiro, de investimento ou comercial é dado a qualquer momento. Copie 2017 Macroption ndash Todos os direitos reservados. Como você pode calcular a volatilidade no Excel Uma rodada de financiamento onde os investidores adquirem ações de uma empresa com uma avaliação mais baixa do que a avaliação colocada na. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, quot.